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六西格瑪統計控制法在金融機構洗錢風險評估工作中的應用

(一)指標的選擇和評價

本文的指標選取是指中國人民銀行濟南分行在《山東省金融機構反-洗錢崗位評價暫行辦法》中設定的指標，從反-洗錢機制的完備性、實施的有效性、崗位創新的有效性三個方面選取16個評價指標(如下所示)。

1.設計指標

(1)制度完善程度

(2)機制的合理性

(3)技術支持能力

(4)人員配備和資質

2.執行指標

(1)客戶身份

(2)針對高風險客戶的特殊措施

(3)客戶信息和交易記錄的保存

(4)大額和可疑交易報告

(5)針對高風險業務的針對性措施

(6)獨立管理和審計

3.檢驗指標

(一)協助行政調查

(2)現場檢查驗收

(3)接受日常監督

(4)配合宣傳培訓。

(五)承擔重點任務

(6)檢查處罰情況。

設置設計指標、實施指標和檢查指標，并對三項指標實施百分比評價。反-洗錢監管部門本著客觀、公正、規范相統一的原則，根據金融機構日常反-洗錢工作、非現場監管、現場檢查的記錄，總結相關部門的防倒情況，采用專家打分法賦值。

(2)分項指標測試

三級評價指標可以可視化為洗錢桶欄，用于風險防范。任何一件的短缺都會導致洗錢風險防范的失敗。

本文將威海市52家金融機構2012年的anti-洗錢考核得分放入六西格瑪統計控制圖中進行檢查分析。

1.設計指標控制圖顯示，華安財產等5家保險公司在下控制線以下，中國聯合保險、平安養老保險在控制線以下。

2.執行指標控制圖顯示，工行、郵儲銀行高于上控制線，農村商業銀行低于控制線。

3.檢驗指標控制圖顯示，大部分保險機構跌破中線，銀行機構、證券機構普遍在中線之上，工商銀行等5家銀行在上控制線之上，太平財險等5家保險機構在下控制線之下，中國人民財產保險在控制之下。

(3)綜合評價

常用的多指標綜合評價方法有簡單加法和求和、專家打分和加權線性加法以及層次分析法。但這些方法都有一定的主觀性，綜合結論缺乏科學論證。本文提出的熵權方法是基于數據本身，不需要外部打分，具有良好的數據來源。

熵值法:其基本思想是，在幾個指標中，如果分析樣本之間存在較大差異，說明對這個指標的解釋越有必要，即這個指標的權重越大。信息用來衡量系統的有序程度，熵用來衡量系統的無序程度。信息和熵是對立的。熵權法主要是通過計算各指標的信息熵來確定權重的方法。如果信息熵越小，信息的無序程度越低，指標變異越大，傳遞的信息越多，賦予指標的權重越大。

結果顯示:在金融機構反-洗錢機制完備性方面，7家保險機構明顯低于同業水平，值得關注，尤其是其中2家應給予風險警示；在績效有效性方面，僅有一家銀行機構明顯低于同業水平，應予以風險警示；Anti-洗錢在工作創新的有效性方面，需要注意的是，6家保險機構明顯低于同行，尤其是1家保險機構要給予風險警示。通過行業對比，銀行、證券機構整體風險防范水平相對較高，但保險機構明顯低于同行業水平，存在13個子檢查關注點和預警管控。2013年，根據分項檢查結果，監管工作應以重量計量為方向，對關注和預警機構開展約談、調查、檢查等監管工作。

根據綜合評價計算，三個指標的熵權系數中，考察指標的熵權最大，這也說明被考察機構在抗-洗錢工作成效和工作創新上存在較大的個體差異，在風險防范上存在不足。綜合評價檢查結果顯示，銀行機構整體水平較高，與分項檢查結果一致。工行等四家銀行機構工作突出，值得肯定和鼓勵。他們的經驗和做法值得同行推廣和借鑒，但保險機構普遍低于平均水平，其中人民健康保險和平安養老保險洗錢風險防范工作的綜合水平明顯低于同行。2013年要把綜合分析作為監管重點，及時安排檢查監管，必要時進行現場檢查。